Fórmulas explícitas para los parámetros de cobertura de opciones americanas perpetuas con pagos generales: un enfoque de transformada de Mellin
Autores: Zecevic, Stefan; Rodrigo, Mariano
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Fórmulas explícitas para los parámetros de cobertura de opciones americanas perpetuas con pagos generales: un enfoque de transformada de Mellin
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Riesgo
Griegos de opciones
Transacciones financieras
Mitigación del riesgo
Transformada de Mellin
Opciones americanas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 21
Citaciones: Sin citaciones
El riesgo es frecuentemente el factor más preocupante en las transacciones financieras. Los Griegos de las opciones ofrecen valiosas ideas sobre los riesgos inherentes en el trading de opciones y sirven como herramientas para la mitigación del riesgo. Tradicionalmente, los académicos calculan los Griegos de las opciones a través de extensos cálculos. Este artículo introduce un método alternativo que evita el cálculo convencional de derivados utilizando la transformada de Mellin y sus propiedades. Específicamente, derivamos los Griegos para opciones americanas perpetuas con pagos generales, representados como funciones lineales por partes, y examinamos métricas de riesgo de orden superior para implicaciones prácticas. Se proporcionan ejemplos para ilustrar la efectividad de nuestro enfoque, ofreciendo una perspectiva novedosa sobre el cálculo e interpretación de los Griegos de las opciones.
Descripción
El riesgo es frecuentemente el factor más preocupante en las transacciones financieras. Los Griegos de las opciones ofrecen valiosas ideas sobre los riesgos inherentes en el trading de opciones y sirven como herramientas para la mitigación del riesgo. Tradicionalmente, los académicos calculan los Griegos de las opciones a través de extensos cálculos. Este artículo introduce un método alternativo que evita el cálculo convencional de derivados utilizando la transformada de Mellin y sus propiedades. Específicamente, derivamos los Griegos para opciones americanas perpetuas con pagos generales, representados como funciones lineales por partes, y examinamos métricas de riesgo de orden superior para implicaciones prácticas. Se proporcionan ejemplos para ilustrar la efectividad de nuestro enfoque, ofreciendo una perspectiva novedosa sobre el cálculo e interpretación de los Griegos de las opciones.