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Fórmulas explícitas para los parámetros de cobertura de opciones americanas perpetuas con pagos generales: un enfoque de transformada de Mellin

Autores: Zecevic, Stefan; Rodrigo, Mariano

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

Fórmulas explícitas para los parámetros de cobertura de opciones americanas perpetuas con pagos generales: un enfoque de transformada de Mellin


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Riesgo
Griegos de opciones
Transacciones financieras
Mitigación del riesgo
Transformada de Mellin
Opciones americanas

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 21

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El riesgo es frecuentemente el factor más preocupante en las transacciones financieras. Los Griegos de las opciones ofrecen valiosas ideas sobre los riesgos inherentes en el trading de opciones y sirven como herramientas para la mitigación del riesgo. Tradicionalmente, los académicos calculan los Griegos de las opciones a través de extensos cálculos. Este artículo introduce un método alternativo que evita el cálculo convencional de derivados utilizando la transformada de Mellin y sus propiedades. Específicamente, derivamos los Griegos para opciones americanas perpetuas con pagos generales, representados como funciones lineales por partes, y examinamos métricas de riesgo de orden superior para implicaciones prácticas. Se proporcionan ejemplos para ilustrar la efectividad de nuestro enfoque, ofreciendo una perspectiva novedosa sobre el cálculo e interpretación de los Griegos de las opciones.

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