Presentamos y demostramos una fórmula de serie de suma triple para el precio de la opción de compra europea en un modelo de mercado donde el precio del activo subyacente está impulsado por un proceso de Variance Gamma. Para obtener esta fórmula, presentamos algunos conceptos y propiedades del análisis complejo multidimensional, con énfasis particular en el Lema de Jordan multidimensional y la aplicación del cálculo de residuos a una representación integral de Mellin-Barnes, para el precio de la opción de compra. Además, derivamos fórmulas de serie de suma triple para algunos de los Griegos asociados a la opción de compra y discutimos la precisión numérica y la convergencia de la fórmula principal de precios.