logo móvil
Contáctanos

Fórmula de densidad en cálculo de Malliavin mediante el uso del método de Stein y difusiones

Autores: Park, Hyun-Suk

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

Descargar PDF

Acceso abierto

Artículo científico
2025

Fórmula de densidad en cálculo de Malliavin mediante el uso del método de Stein y difusiones


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Variable aleatoria
Función de densidad
Método de Stein
Medidas invariantes
Difusiones
Cálculo de Malliavin

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 37

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Sea una variable aleatoria de funcionales de un proceso gaussiano isonormal definido en algún espacio de probabilidad. Se han realizado estudios para determinar la forma exacta de la función de densidad de la variable aleatoria. En este documento, a diferencia de estudios anteriores, utilizaremos el método de Stein para medidas invariantes de difusiones para obtener la fórmula de densidad de . Al comparar la función de densidad obtenida en este documento con la medida invariante de la difusión, encontramos que el coeficiente de difusión de una difusión de Itô con una medida invariante que tiene una densidad se puede expresar en términos de operadores en cálculo de Malliavin.

Otros recursos que podrían interesarte

Temas Virtualpro