Fórmula de densidad en cálculo de Malliavin mediante el uso del método de Stein y difusiones
Autores: Park, Hyun-Suk
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Fórmula de densidad en cálculo de Malliavin mediante el uso del método de Stein y difusiones
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Variable aleatoria
Función de densidad
Método de Stein
Medidas invariantes
Difusiones
Cálculo de Malliavin
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 37
Citaciones: Sin citaciones
Sea una variable aleatoria de funcionales de un proceso gaussiano isonormal definido en algún espacio de probabilidad. Se han realizado estudios para determinar la forma exacta de la función de densidad de la variable aleatoria. En este documento, a diferencia de estudios anteriores, utilizaremos el método de Stein para medidas invariantes de difusiones para obtener la fórmula de densidad de . Al comparar la función de densidad obtenida en este documento con la medida invariante de la difusión, encontramos que el coeficiente de difusión de una difusión de Itô con una medida invariante que tiene una densidad se puede expresar en términos de operadores en cálculo de Malliavin.
Descripción
Sea una variable aleatoria de funcionales de un proceso gaussiano isonormal definido en algún espacio de probabilidad. Se han realizado estudios para determinar la forma exacta de la función de densidad de la variable aleatoria. En este documento, a diferencia de estudios anteriores, utilizaremos el método de Stein para medidas invariantes de difusiones para obtener la fórmula de densidad de . Al comparar la función de densidad obtenida en este documento con la medida invariante de la difusión, encontramos que el coeficiente de difusión de una difusión de Itô con una medida invariante que tiene una densidad se puede expresar en términos de operadores en cálculo de Malliavin.