Varios instrumentos financieros han sido calculados minuciosamente a través del precio de un activo subyacente, que puede considerarse como una solución de una ecuación diferencial estocástica (SDE), por ejemplo el swap de momento y sus tipos exóticos que incentivan a los inversores en los mercados a negociar la volatilidad en el pago y son especialmente beneficiosos para la cobertura del riesgo de volatilidad. En las últimas décadas, se han realizado numerosos estudios sobre momentos condicionales de diversas SDEs. Sin embargo, algunos resultados existentes no están en formas cerradas, lo que dificulta más su aplicación que simplemente usar simulaciones de Monte Carlo (MC). Para superar este problema, este documento presenta una fórmula eficiente en forma cerrada para fijar precios de swaps generalizados para tiempos de muestreo discretos bajo el modelo de Heston no homogéneo, que es el modelo de Heston con funciones de parámetros temporales. Las fórmulas obtenidas se basan en el generador infinitesimal y en la resolución de una relación de recurrencia. Estas fórmulas se expresan en una forma explícita y general. Se llevó a cabo una investigación de las propiedades esenciales para el modelo de Heston no homogéneo, incluyendo momentos condicionales, momentos centrales, varianza y sesgo. Además, la fórmula en forma cerrada obtenida fue validada numéricamente a través de simulaciones de MC. Bajo este enfoque, la carga computacional se redujo significativamente.