En este artículo introducimos un método de aprendizaje profundo para la fijación de precios y la cobertura de opciones estilo americano. Primero calcula una política de detención óptima candidata. A partir de ahí, deriva un límite inferior para el precio. Luego calcula un límite superior, una estimación puntual y intervalos de confianza. Finalmente, construye una estrategia de cobertura dinámica aproximada. Probamos el enfoque en diferentes especificaciones de una opción de max-call bermudiana. En todos los casos produce precios altamente precisos y estrategias de cobertura dinámica con pequeños errores de replicación.