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Extensión multivariada de la cópula de Raftery

Autores: Saali, Tariq; Mesfioui, Mhamed; Shabri, Ani

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Extensión multivariada de la cópula de Raftery


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Papel
Extensión multivariada
Cópula de Raftery
Intercambiable
Estadísticas de orden
Tau de Kendall
Rho de Spearman
Función de densidad
Dependencia de cola
Estimador de parámetro de dependencia
Procedimiento de máxima verosimilitud
Estudio de simulación
Conjunto de datos reales
árboles de cerezo negro

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 32

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este documento presenta una extensión multivariante de la cópula de Raftery. La cópula propuesta es intercambiable y se expresa en términos de estadísticas de orden. Se establecen varias propiedades de esta cópula. En particular, se derivan el tau de Kendall multivariante y el rho de Spearman, así como la función de densidad, de la cópula sugerida. También se establece la dependencia de la cola inferior y superior de la cópula propuesta. Se examina el estimador del parámetro de dependencia de esta nueva cópula basado en el procedimiento de máxima verosimilitud. Un estudio de simulación muestra un rendimiento satisfactorio del estimador presentado. Finalmente, la cópula propuesta se aplica con éxito a un conjunto de datos reales sobre árboles de cerezo negro.

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