Una extensión bivariante de la distribución de grietas generalizada de tipo II para modelar pérdidas de cola pesada
Autores: Bae, Taehan; Quarshie, Hanson
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Una extensión bivariante de la distribución de grietas generalizada de tipo II para modelar pérdidas de cola pesada
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Extensión
Distribución de Birnbaum-Saunders
Distribución GCR2
Extensión bivariada
Estructura de dependencia
Algoritmo de maximización de la esperanza
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 29
Citaciones: Sin citaciones
Como extensión de la distribución de Birnbaum-Saunders (univariada), la distribución de grieta generalizada de Tipo-II (GCR2), construida sobre una densidad base apropiada, proporciona un nivel suficiente de flexibilidad para ajustar diversas formas de distribución, incluidas aquellas de colas pesadas. En este artículo, desarrollamos una extensión bivariada de la distribución de grieta generalizada de Tipo-II y estudiamos su estructura de dependencia. Para aplicaciones prácticas, se consideran tres distribuciones específicas, GCR2-Gaussiana generalizada, GCR2-Student"s y GCR2-Logística, para marginales. Se implementa el algoritmo de maximización de la esperanza para estimar los parámetros en los modelos bivariados GCR2. Los resultados del ajuste del modelo en un conjunto de datos de pérdidas catastróficas muestran que la distribución bivariada GCR2 basada en la densidad gaussiana generalizada se ajusta significativamente mejor a los datos que otros modelos alternativos, como la distribución lognormal bivariada y algunos modelos de cópula arquimediana con marginales lognormales o de Pareto.
Descripción
Como extensión de la distribución de Birnbaum-Saunders (univariada), la distribución de grieta generalizada de Tipo-II (GCR2), construida sobre una densidad base apropiada, proporciona un nivel suficiente de flexibilidad para ajustar diversas formas de distribución, incluidas aquellas de colas pesadas. En este artículo, desarrollamos una extensión bivariada de la distribución de grieta generalizada de Tipo-II y estudiamos su estructura de dependencia. Para aplicaciones prácticas, se consideran tres distribuciones específicas, GCR2-Gaussiana generalizada, GCR2-Student"s y GCR2-Logística, para marginales. Se implementa el algoritmo de maximización de la esperanza para estimar los parámetros en los modelos bivariados GCR2. Los resultados del ajuste del modelo en un conjunto de datos de pérdidas catastróficas muestran que la distribución bivariada GCR2 basada en la densidad gaussiana generalizada se ajusta significativamente mejor a los datos que otros modelos alternativos, como la distribución lognormal bivariada y algunos modelos de cópula arquimediana con marginales lognormales o de Pareto.