Estudios recientes han sugerido que es factible recuperar una medida física a partir de una medida de riesgo neutral. Dada una variable de estado del mercado modelada como un proceso de Markov, el concepto clave es extraer una única autofunción positiva del generador del proceso de Markov. En este trabajo se examina la viabilidad de esta teoría de recuperación. Demostramos que, bajo una condición restrictiva de integrabilidad, la recuperación es factible si y solo si ambos extremos de la variable de estado son punto límite. Se consideran varios ejemplos con autofunciones positivas explícitas. Sin embargo, en general, una medida física no puede recuperarse a partir de una medida de riesgo neutral. Proporcionamos una justificación financiera y matemática para tal fracaso en la recuperación.