El documento está dedicado a las evoluciones aleatorias no homogéneas (IHRE) y sus aplicaciones en finanzas. Introducimos y presentamos algunas propiedades de IHRE. Luego, demostramos el teorema débil de los grandes números y los teoremas del límite central para IHRE. Se presentan aplicaciones financieras para modelar la iliquidez utilizando dinámicas de precios de Levy inhomogéneas en el tiempo con cambio de régimen, para dinámicas de precios basadas en difusión impulsadas por Levy con cambio de régimen, y para una versión generalizada del modelo de múltiples activos de impacto de precio por ventas de pánico, para el cual recuperamos y generalizamos su resultado de límite de difusión para el proceso de precios.