Existen muchos métodos para resolver el problema de evaluar la eficiencia en diferentes procesos. Se dividen en dos grupos básicos, métodos paramétricos y no paramétricos, que pueden tener diferencias significativas en los resultados. En este estudio, los autores consideran el proceso de evaluar el clima empresarial dependiendo de las inversiones extranjeras realizadas. Debido a la diferencia esperada en la evaluación de eficiencia utilizando diferentes enfoques, el objetivo de este documento es crear un modelo de optimización de un conjunto para la evaluación de eficiencia que utilice ambos tipos de métodos con el objetivo de crear un enfoque simétrico que logre mejores resultados que cada tipo de método individualmente. La solución propuesta analiza simultáneamente el impacto de diferentes factores en las inversiones extranjeras para determinar los factores más importantes y así permitir que cada gobierno local asegure la mejor eficiencia posible en este proceso. La idea innovadora de este estudio radica en la inclusión de métodos de clasificación y selección de características de aprendizaje automático para cumplir con el objetivo establecido. Nuestra investigación, enfocada en un estudio de caso específico en varias ciudades de la República de Serbia, evaluó la efectividad de ese proceso. Este estudio amplía investigaciones anteriores y confirma los resultados publicados, destacando las ventajas del modelo recién propuesto.