En este artículo, derivamos fórmulas en forma cerrada de aproximación de primer orden para los precios de opciones de venta con barrera de caída y de strike flotante bajo un modelo de volatilidad estocástica utilizando un enfoque asintótico. Para encontrar las fórmulas explícitas en forma cerrada para el término de orden cero y el término de corrección de primer orden, utilizamos la transformada de Mellin. También realizamos un análisis de sensibilidad sobre estas fórmulas y comparamos los precios de las opciones calculados por ellas con los generados por simulación de Monte-Carlo.