Este documento tiene como objetivo valorar el producto de seguros vinculados a acciones de estilo cliquet con beneficios por fallecimiento. Ya sea que el asegurado muera antes del vencimiento del contrato o no, se debe realizar un pago de beneficio al beneficiario. La prima se invierte en un activo financiero, cuya dinámica se asume que sigue una difusión de saltos exponencial. Además, el tiempo de vida restante de un asegurado se modela mediante una variable aleatoria independiente cuya distribución puede aproximarse por una combinación lineal de distribuciones exponenciales. Encontramos que el problema de valoración se redujo a calcular ciertas expectativas descontadas. Se implementaron la transformada inversa de Laplace y técnicas de la literatura existente para obtener fórmulas de valoración analíticas.