Esta investigación evalúa la efectividad de los modelos tradicionales en la predicción de movimientos en el mercado financiero marroquí, con un enfoque en los índices MASI y MASI ESG. A medida que los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ganan prominencia en el análisis financiero, este estudio examina las fortalezas y limitaciones de los modelos predictivos convencionales. Los hallazgos revelan una correlación significativa entre los dos índices, al tiempo que subrayan los desafíos que enfrentan los modelos tradicionales para integrar de manera efectiva las dimensiones extra-financieras, particularmente los factores ambientales y sociales. Estas limitaciones obstaculizan su capacidad para capturar completamente las complejidades del mercado financiero marroquí, donde las consideraciones ESG están moldeando cada vez más las tendencias económicas. Dadas estas restricciones, el estudio enfatiza la necesidad de herramientas de pronóstico más avanzadas, particularmente modelos que incorporen de manera integral los factores ESG. Tales avances mejorarían la comprensión de las transformaciones económicas en curso y abordarían los desafíos emergentes. Al perfeccionar estas herramientas, los modelos predictivos podrían volverse más relevantes y estar mejor equipados para satisfacer las demandas específicas del paisaje financiero en evolución de Marruecos.