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Estimación asintótica de dos colisiones de partículas de telégrafo y valoraciones de opciones de spread

Autores: Pogorui, Anatoliy A.; Swishchuk, Anatoliy; Rodríguez-Dagnino, Ramón M.

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico
2022

Estimación asintótica de dos colisiones de partículas de telégrafo y valoraciones de opciones de spread


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Estudio
Colisiones
Partículas de telégrafo
Línea
Procesos de telégrafo
Condición de Kac

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 26

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este documento, estudiamos las colisiones de dos partículas de teletipo en una línea que están descritas por procesos de teletipo entre colisiones. Obtenemos una estimación asintótica del número de colisiones bajo la condición de Kac para los casos en los que los procesos de cambio de dirección tienen los mismos parámetros y diferentes parámetros. También consideramos la aplicación de estos resultados para evaluar la opción de spread de Margrabe para dos activos de precios al contado modelados por dos procesos de teletipo.

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