Estimación asintótica de dos colisiones de partículas de telégrafo y valoraciones de opciones de spread
Autores: Pogorui, Anatoliy A.; Swishchuk, Anatoliy; Rodríguez-Dagnino, Ramón M.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Estimación asintótica de dos colisiones de partículas de telégrafo y valoraciones de opciones de spread
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estudio
Colisiones
Partículas de telégrafo
Línea
Procesos de telégrafo
Condición de Kac
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, estudiamos las colisiones de dos partículas de teletipo en una línea que están descritas por procesos de teletipo entre colisiones. Obtenemos una estimación asintótica del número de colisiones bajo la condición de Kac para los casos en los que los procesos de cambio de dirección tienen los mismos parámetros y diferentes parámetros. También consideramos la aplicación de estos resultados para evaluar la opción de spread de Margrabe para dos activos de precios al contado modelados por dos procesos de teletipo.
Descripción
En este documento, estudiamos las colisiones de dos partículas de teletipo en una línea que están descritas por procesos de teletipo entre colisiones. Obtenemos una estimación asintótica del número de colisiones bajo la condición de Kac para los casos en los que los procesos de cambio de dirección tienen los mismos parámetros y diferentes parámetros. También consideramos la aplicación de estos resultados para evaluar la opción de spread de Margrabe para dos activos de precios al contado modelados por dos procesos de teletipo.