Volatilidad de rebalse entre el mercado de carbono y el mercado de energía tradicional utilizando el modelo DGC-t-MSV
Autores: Wang, Jining; Zeng, Renjie; Wang, Lei
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Volatilidad de rebalse entre el mercado de carbono y el mercado de energía tradicional utilizando el modelo DGC-t-MSV
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Algoritmo de correlación condicional dinámica
Dinámica temporal
Efecto de derrame
Modelo de volatilidad estocástica multivariante
Modelo DGC-t-MSV
Efectos de derrame de volatilidad.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 29
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio empleó el algoritmo de correlación condicional dinámica e incorporó la dinámica temporal del efecto de derrame para mejorar el modelo de Volatilidad Estocástica Multivariante (MSV).
Descripción
Este estudio empleó el algoritmo de correlación condicional dinámica e incorporó la dinámica temporal del efecto de derrame para mejorar el modelo de Volatilidad Estocástica Multivariante (MSV).