Asimétricos choques y volatilidad de fondos de pensiones: un enfoque GARCH con predictores macroeconómicos para un mercado emergente inexplorado
Autores: Tudor, Cristiana; Girlovan, Aura; Saiu, Gabriel Robert; Guse, Daniel Dumitru
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Asimétricos choques y volatilidad de fondos de pensiones: un enfoque GARCH con predictores macroeconómicos para un mercado emergente inexplorado
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estabilidad financiera
Modelado de volatilidad
Sistema de fondos de pensiones
Modelos tipo GARCH
índices de acciones
Fluctuaciones en los tipos de cambio
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 21
Citaciones: Sin citaciones
El análisis de la estabilidad financiera requiere modelado de volatilidad, especialmente en naciones emergentes donde los sistemas de fondos de pensiones son muy vulnerables a riesgos macrofinancieros.
Descripción
El análisis de la estabilidad financiera requiere modelado de volatilidad, especialmente en naciones emergentes donde los sistemas de fondos de pensiones son muy vulnerables a riesgos macrofinancieros.