Las empresas están influenciadas por la naturaleza cíclica del desarrollo económico y las distintas etapas del ciclo de vida corporativo. Mecanismos de alerta temprana precisos son cruciales para mitigar el riesgo de quiebra, permitiendo medidas de rescate oportunas. Este artículo analiza la fiabilidad de varios modelos de predicción de quiebra, incluidos los de Kliestik et al., Poznanski, el Zmijewski modificado, Jakubik-Teply y Virag-Hajdu, a través de las etapas del ciclo de vida corporativo. La fiabilidad se evaluó utilizando cinco métricas: precisión, precisión equilibrada y puntuaciones, y el coeficiente de correlación de Matthews. La muestra incluyó más de 5000 pymes de Europa Central, con datos financieros de 2022. Los hallazgos revelan una tendencia en forma de U en el riesgo de angustia financiera, con las startups y las empresas en declive enfrentando los mayores riesgos. Los resultados indican que el modelo de Kliestik et al. muestra una fiabilidad consistente en todas las etapas del ciclo de vida, mientras que el modelo de Poznanski muestra más variabilidad. Por el contrario, el modelo de Virag-Hajdu exhibe una variabilidad significativa en fiabilidad, con su mejor rendimiento observado durante la etapa de declive. Los modelos de Zmijewski modificado y Jakubik-Teply muestran valores más bajos en general, siendo el modelo de Zmijewski modificado el que mejor predice la angustia financiera de las empresas maduras en fase de liquidación en comparación con otras etapas.