Este artículo examina la conexión entre los rendimientos de Bitcoin y los rendimientos de otras diez criptomonedas adicionales para varias frecuencias -diaria, semanal y mensual- durante el período de enero de 2015 a marzo de 2020 utilizando un enfoque de retardo distribuido autorregresivo no lineal (NARDL). Encontramos interdependencias importantes y positivas entre las criptomonedas y relaciones significativas a largo plazo entre la mayoría de ellas. Además, los rendimientos de las criptomonedas no relacionadas con Bitcoin parecen reaccionar de la misma manera a los cambios positivos y negativos en los rendimientos de Bitcoin, obteniendo fuertes evidencias de asimetría a corto plazo. Finalmente, nuestros resultados muestran una alta persistencia en el impacto de los cambios positivos y negativos en los rendimientos de Bitcoin en la mayoría de los otros rendimientos de criptomonedas. Por lo tanto, nuestro modelo explica alrededor del 50% de los otros rendimientos de criptomonedas con cambios en los rendimientos de Bitcoin.