En Basel III, se introdujo el ajuste de valoración de crédito (CVA) y se discutió que un banco cubre las pérdidas de marcaje a mercado por riesgo de contraparte esperado con un cargo de capital de CVA. El propósito de este estudio es triple. Utilizando la distribución logística, se muestra cómo se puede derivar la exposición esperada para un swap de tasas de interés. En segundo lugar, se contribuye con la medida de riesgo de VaR para el CVA bajo esta distribución. En tercer lugar, se dan generalizaciones para el CVA VaR y el CVA CVaR considerando tanto el spread crediticio como la exposición positiva esperada siguiendo las distribuciones logísticas con diferentes parámetros. Finalmente, se proporcionan varias simulaciones para respaldar las discusiones teóricas.