Una parte de la literatura financiera ha intentado explicar los shocks idiosincráticos de activos a través del comportamiento de los inversores en respuesta a noticias y eventos de empresas. Como resultado, ha habido un aumento en el desarrollo de diferentes medidas de sentimiento de los inversores. Este documento analiza si el índice de sentimiento de los inversores de Bloomberg tiene una relación causal con los rendimientos anormales y los shocks de volumen de las principales empresas financieras de la Unión Europea (UE) a través de una muestra de 85 instituciones financieras durante 4 años (2014-2018) sobre una base diaria. Los shocks se obtienen de un modelo de fijación de precios de activos factorial y un proceso de tipo ARMA-GARCH; luego comprobamos si hay causalidad tanto individual como conjunta entre los residuos estandarizados. Los resultados muestran que la capacidad explicativa de los shocks del índice de sentimiento de Bloomberg es baja, aunque hay evidencia empírica de que los efectos corresponden más a la situación del subsector financiero (bancos, bienes raíces, servicios financieros y seguros) que a la empresa en sí, con lo que concluimos que el índice de sentimiento analizado refleja más un efecto sectorial que individual.