Los tweets parecen impactar diversos activos, especialmente durante períodos estresantes. Sin embargo, sus interrelaciones durante eventos estresantes pueden cambiar. Las criptomonedas son aparentemente más sensibles al sentimiento difundido por los tweets. Por lo tanto, se podría formar un constructo para estudiar tal interrelación compleja durante eventos estresantes. Este estudio encontró un resultado interesante al investigar tres clases de activos principales (a saber, acciones, oro y bonos) junto con el sentimiento negativo (derivado de los tweets de Elon Musk) y Dogecoin (una clase de activo emergente) desde el 1 de junio de 2015 hasta el 20 de febrero de 2022. El sentimiento negativo emergió como el transmisor de riesgo significativo, mientras que el oro emergió como el receptor neto significativo de choques (riesgo). Curiosamente, se encontró que Dogecoin fue menos impactado y no tuvo impacto (no transmitiendo choques y recibiendo choques mínimos) al mismo tiempo. De hecho, se encontró que la interconexión entre el sentimiento negativo (percolado a través de Twitter) y los precios de Dogecoin era bastante débil. Además, el estudio mostró que el brote de COVID-19 y el referéndum del Brexit en 2016 fueron eventos menos estresantes en comparación con la crisis de deuda griega en 2015.