La cointegración umbral se introduce como una técnica econométrica para modelar el impacto de las interrupciones comerciales en la transmisión de precios espaciales en los mercados de productos básicos, de modo que los participantes del mercado y los responsables de políticas puedan comprender el impacto global de las interrupciones comerciales en los precios. La técnica de cointegración umbral que se emplea es flexible en el sentido de que permite que el número de umbrales y su ubicación se determinen endógenamente y que la variable umbral sea exógena al sistema. Innovamos en la técnica de cointegración umbral al seleccionar una medida de interrupciones comerciales como la variable umbral. Esta innovación puede ser utilizada para cualquier mercado de productos básicos que esté conectado espacialmente debido al arbitraje; sin embargo, para ilustrar su utilidad, aplicamos la técnica a las interrupciones comerciales del canola negociado entre Canadá y China utilizando datos semanales entre 2014 y 2019 y encontramos que las interrupciones comerciales del canola entre Canadá y China impactaron la transmisión de precios global y resultaron en una fragmentación del mercado.