Este estudio investiga el impacto de las amenazas cibernéticas en el mercado de la energía limpia (CE), que depende cada vez más de tecnologías digitales e infraestructuras interconectadas. El crecimiento de la digitalización en el sector lo hace más susceptible a ciberataques, lo que conlleva efectos significativos en la volatilidad del mercado y el desempeño financiero. Utilizando modelos de autoregresión vectorial con parámetros variables en el tiempo (TVP-VAR), modelos de coherencia de wavelet y análisis de ventana móvil, esta investigación examina las relaciones dinámicas entre los ciberataques y el mercado de la CE en diversas escalas de tiempo. La gravedad de los ciberataques se cuantifica utilizando la metodología de clasificación de riesgos de OWASP, proporcionando un enfoque estructurado para evaluar los riesgos cibernéticos. Los hallazgos revelan que los ciberataques de alta gravedad dirigidos a infraestructuras críticas generan una volatilidad pronunciada a corto plazo, especialmente en índices concentrados como TAN e ICLN. En contraste, índices diversificados como PBW y RNRG demuestran una mayor resistencia, resaltando el papel protector de la diversificación de la cartera. Además, el impacto de las amenazas cibernéticas se ve exacerbado durante períodos de inestabilidad macroeconómica, reforzando la necesidad de enfoques integrados de gestión de riesgos. Estos resultados brindan información útil para inversores y responsables de políticas, enfatizando la necesidad de estrategias proactivas de gestión de riesgos para mejorar la resiliencia del mercado y proteger el sector de la CE de las amenazas de ciberseguridad.