En este artículo, una modificación estructural de la distribución de Kumaraswamy produce una nueva distribución de dos parámetros definida en , llamada distribución de Kumaraswamy modificada. Tiene las ventajas de ser (i) original en su definición, mezclando funciones logarítmicas, de potencia y de razón, (ii) flexible desde el punto de vista del modelado, con capacidades funcionales raras para una distribución acotada, en particular, se observan formas en N tanto para la densidad de probabilidad como para las funciones de tasa de peligro, y (iii) una alternativa sólida a su distribución parental de Kumaraswamy en el sentido estocástico de primer orden. Algunas características estadísticas, como los momentos y la función cuantil, se representan en forma cerrada. La función de Lambert y la función beta incompleta están involucradas en este sentido. También se exploran las distribuciones de estadísticos de orden. Luego, se hace hincapié en la práctica del modelo de Kumaraswamy modificado en el contexto del ajuste de datos. Se utiliza el conocido enfoque de máxima verosimilitud para estimar los parámetros, y se realiza un estudio de simulación para examinar el rendimiento de este enfoque. Para demostrar la aplicabilidad del modelo sugerido, se consideran dos conjuntos de datos reales. Como resultado notable, para los conjuntos de datos considerados, los puntos de referencia estadísticos indican que la nueva estrategia de modelado supera al modelo de Kumaraswamy. También se superan los modelos de Kumaraswamy transmutado, beta, Rayleigh unitario, Topp-Leone y de potencia.