En este artículo, se aplica el modelo de precios de opciones sobre futuros de Heston-Nandi a las opciones sobre futuros de Bitcoin. Los precios del modelo se comparan con los precios de mercado para dar una indicación del rendimiento de precios. Además, se desarrolla una metodología de precios de opciones sobre futuros de Bitcoin multivariante basada en un modelo GARCH multivariante. Los resultados empíricos muestran que un modelo simétrico se ajusta mejor cuando se aplica a los rendimientos de futuros de Bitcoin y también produce precios de opciones más precisos en comparación con los precios de mercado para dos de las tres fechas de vencimiento consideradas.