logo móvil
Contáctanos

Ecuaciones diferenciales estocásticas controladas reflejadas McKean-Vlasov y problema de Neumann para ecuaciones en derivadas parciales estocásticas hacia atrás

Autores: Ma, Li; Sun, Fangfang; Han, Xinfang

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

Descargar PDF

Acceso abierto

Artículo científico
2024

Ecuaciones diferenciales estocásticas controladas reflejadas McKean-Vlasov y problema de Neumann para ecuaciones en derivadas parciales estocásticas hacia atrás


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Estocástico
Control óptimo
McKean-Vlasov
Ecuación diferencial
Retroceso
Control de retroalimentación

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 31

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este trabajo se ocupa del problema de control óptimo estocástico de una ecuación diferencial estocástica de McKean-Vlasov de 1 dimensión (SDE) con reflexión, cuyo coeficiente de deriva y coeficiente de difusión pueden depender tanto del estado del proceso de solución junto con su ley y control. Una ecuación diferencial parcial estocástica hacia atrás (BSPDE) con la condición de contorno de Neumann puede representar la función de valor de este problema de control. Se obtiene la existencia y unicidad de la solución a la ecuación anterior. Finalmente, el control óptimo de retroalimentación puede ser construido por la BSPDE.

Otros recursos que podrían interesarte

Temas Virtualpro