Ecuaciones diferenciales estocásticas controladas reflejadas McKean-Vlasov y problema de Neumann para ecuaciones en derivadas parciales estocásticas hacia atrás
Autores: Ma, Li; Sun, Fangfang; Han, Xinfang
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Ecuaciones diferenciales estocásticas controladas reflejadas McKean-Vlasov y problema de Neumann para ecuaciones en derivadas parciales estocásticas hacia atrás
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estocástico
Control óptimo
McKean-Vlasov
Ecuación diferencial
Retroceso
Control de retroalimentación
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 31
Citaciones: Sin citaciones
Este trabajo se ocupa del problema de control óptimo estocástico de una ecuación diferencial estocástica de McKean-Vlasov de 1 dimensión (SDE) con reflexión, cuyo coeficiente de deriva y coeficiente de difusión pueden depender tanto del estado del proceso de solución junto con su ley y control. Una ecuación diferencial parcial estocástica hacia atrás (BSPDE) con la condición de contorno de Neumann puede representar la función de valor de este problema de control. Se obtiene la existencia y unicidad de la solución a la ecuación anterior. Finalmente, el control óptimo de retroalimentación puede ser construido por la BSPDE.
Descripción
Este trabajo se ocupa del problema de control óptimo estocástico de una ecuación diferencial estocástica de McKean-Vlasov de 1 dimensión (SDE) con reflexión, cuyo coeficiente de deriva y coeficiente de difusión pueden depender tanto del estado del proceso de solución junto con su ley y control. Una ecuación diferencial parcial estocástica hacia atrás (BSPDE) con la condición de contorno de Neumann puede representar la función de valor de este problema de control. Se obtiene la existencia y unicidad de la solución a la ecuación anterior. Finalmente, el control óptimo de retroalimentación puede ser construido por la BSPDE.