Este artículo presenta una novedad importante: la estimación empírica de las curvas de rendimiento intradía basadas en datos tick por tick del mercado de crédito interbancario electrónico italiano (e-MID). Para analizar las consecuencias de la reciente crisis financiera, dividimos los datos en cuatro períodos, que incluyen eventos antes, durante y después de la reciente crisis financiera que comenzó en 2007. Nuestro primer resultado es que, desde un punto de vista práctico, la curva de rendimiento intradía puede ser modelada por modelos estándar para curvas de rendimiento, proporcionando ventajas para el comercio intradía en los mercados de crédito interbancario intradía. Además, las estimaciones muestran que la dinámica sistemática en las curvas de rendimiento intradía durante la turbulencia fue muy notable, resultando en un ajuste significativamente mejor. Basándonos en este hecho, inferimos que los inversores en el mercado de crédito interbancario basan sus decisiones de inversión en los efectos de la dinámica intradía de las tasas de interés intradía de manera más intensa durante una crisis financiera. Por lo tanto, el impacto sistemático en el e-MID parece ser más fuerte y el modelado econométrico de la curva de tasas de interés intradía se vuelve aún más atractivo durante una turbulencia.