Este estudio introduce un enfoque novedoso para estimar la dependencia de la cola en la contagión financiera utilizando cópulas de mezcla. Abordando los desafíos de la estimación de parámetros de peso en modelos convencionales, proponemos un método de promediado de modelos bayesianos para determinar los pesos de cópula óptimos. A través de simulaciones y estudios empíricos, el método propuesto demuestra una mayor robustez y precisión, especialmente al manejar escenarios de peso extremo. Estos avances ofrecen medidas más confiables de la contagión financiera, contribuyendo a una gestión de riesgos mejorada y a la formulación de políticas en mercados financieros interconectados.