Este documento investiga metodologías de optimización de carteras y estrategias de inversión a corto plazo en el contexto del mercado de criptomonedas, centrándose en diez criptomonedas principales desde junio de 2020 hasta marzo de 2024. Utilizando datos horarios, aplicamos la metodología de Minimización de Curtosis, junto con otras estrategias de optimización, para construir y evaluar carteras a través de diversas frecuencias de reequilibrio. Nuestro análisis empírico revela una volatilidad, asimetría y curtosis significativas en las criptomonedas, destacando la necesidad de técnicas sofisticadas de gestión de carteras. Descubrimos que la metodología de Minimización de Curtosis supera consistentemente a otras estrategias de optimización, especialmente en horizontes de inversión a corto plazo, ofreciendo rendimientos óptimos a los inversores. Además, nuestros hallazgos enfatizan la importancia de la gestión dinámica de carteras, subrayando la necesidad de un reequilibrio regular en el volátil mercado de criptomonedas. En general, este estudio ofrece valiosos conocimientos sobre la optimización de carteras de criptomonedas, proporcionando orientación práctica para inversores y gestores de carteras que navegan por este paisaje de mercado en rápida evolución.