El diseño de una estrategia de trading financiero que permita ganancias a largo plazo es un problema muy común en finanzas. Este documento tiene como objetivo formular un marco matemáticamente riguroso para el problema y comparar y contrastar los resultados obtenidos. El enfoque principal considerado se basa en Redes Bayesianas Dinámicas (DBNs). Dentro del contexto de las DBN, se consideran y aplican una estrategia de trading a largo plazo así como una a corto plazo en doce acciones obtenidas de mercados desarrollados y en desarrollo. Se concluye que tanto las estrategias a largo plazo como las de mediano plazo propuestas en este documento superan la estrategia de trading de compra y mantenimiento (B&H) de referencia. A pesar de las claras ventajas de las primeras estrategias de trading, se discuten las limitaciones de este modelo junto con posibles mejoras.