Este documento investiga la posibilidad de utilizar el modelo VAR global (GVAR) para estimar un modelo multi-país de tipo DSGE keynesiano nuevo simple. Las previsiones a largo plazo de un modelo GVAR estimado se utilizaron para calcular los estados estacionarios de las variables macroeconómicas como diferencias. Las desviaciones de las previsiones a largo plazo se consideraron como la desviación de los estados estacionarios y se utilizaron para estimar un modelo económico abierto NK simple con una curva IS, curva de Philips, regla de Taylor y una ecuación de tipo de cambio. Los choques a estas ecuaciones se consideraron como el choque de demanda, choque de oferta, choque monetario y choque de tipo de cambio, respectivamente. Se construyó un modelo alternativo para comparar los resultados de las previsiones a largo plazo de GVAR. El modelo alternativo utilizó un filtro Hodrick-Prescott (HP) para derivar desviaciones de los estados estacionarios. Las funciones de respuesta impulsiva de los choques se compararon entonces con los resultados de otros modelos DSGE en la literatura. Tanto las estimaciones de GVAR como de HP produjeron resultados diferentes, aunque el GVAR logró capturar más de los datos, dadas las relaciones de cointegración explícitas. Para las funciones de respuesta impulsiva, tanto los modelos DSGE estimados por GVAR como por HP parecían ser como se esperaba antes de la pandemia; sin embargo, si incluimos los datos de la pandemia, es decir, 2020, las funciones de respuesta impulsiva son muy diferentes, debido a la naturaleza de las acciones políticas. En general, los modelos DSGE-GVAR parecen ser mucho más versátiles y pueden capturar dinámicas que los filtros HP no pueden.