La estimación basada en momentos ponderados por probabilidad es un método bien establecido y una excelente alternativa al método clásico de momentos o al método de máxima verosimilitud, especialmente para tamaños de muestra pequeños. En esta investigación, desarrollamos una nueva clase de estimadores para los parámetros de la distribución tipo I de Pareto. Una generalización del enfoque de momentos ponderados por probabilidad es la base de esta nueva clase de estimadores. Tiene la ventaja de ser válida en todo el espacio de parámetros de la distribución de Pareto. Establecimos la normalidad asintótica de los nuevos estimadores y los aplicamos a conjuntos de datos simulados y reales para ilustrar su comportamiento en muestras finitas. También se analizaron los resultados de comparaciones con los métodos de estimación más utilizados.