La estimación no paramétrica de la función Gerber-Shiu es un tema popular en la teoría del riesgo de seguros. Zhang y Su (2018) propusieron un método novedoso para estimar la función Gerber-Shiu en el modelo clásico de riesgo de seguros mediante la expansión de series de Laguerre basada en el número de reclamaciones y tamaños de reclamaciones de la muestra. Sin embargo, se desconoce si los estimadores son asintóticamente normales o no. En este documento, proporcionamos los detalles para verificar la normalidad asintótica de estos estimadores y presentamos algunos ejemplos de simulación para respaldar nuestro resultado.