En este documento, proponemos un estimador no paramétrico de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo de Wiener-Poisson basado en datos de alta frecuencia. El estimador se construye mediante el método de coseno de Fourier y la técnica de umbral, y también se estudia la tasa de convergencia para un tamaño de muestra grande. Finalmente, verificamos la eficacia de nuestro estimador a través de algunos estudios de simulación.