Los estimadores existentes para el coeficiente de deriva en el modelo de difusión con saltos implican componentes de salto y poseen un error de límite mayor. Cómo estimar efectivamente la función de deriva es un problema importante que enfrenta desafíos y tiene importancia teórica. En este documento, el núcleo asimétrico gamma para corrección de límites y la función de umbral que elimina los impactos de salto se combinan para estimar el coeficiente de deriva desconocido en el proceso de difusión de saltos de la tasa de interés de interés. La propiedad asintótica de muestra grande y la mejor propiedad de muestra finita a través del experimento de simulación numérica de Monte Carlo y el análisis empírico de SHIBOR y LIBOR para el estimador correspondiente se consideran en detalle. Se encontró que el estimador propuesto en este documento puede corregir el error de estimación cerca o lejos del punto de origen, lo que proporciona un estimador asintóticamente no sesgado para la función de deriva en modelos de difusión con saltos.