Este documento utiliza el método de la mediana de medias (MOM) para estimar los parámetros de los modelos de regresión no lineal y demuestra la consistencia y la normalidad asintótica del estimador MOM. Especialmente cuando hay valores atípicos, el estimador MOM es más robusto que el estimador de mínimos cuadrados no lineales (NLS) y el estimador de verosimilitud empírica (EL). Sobre esta base, proponemos Estadísticas de prueba de hipótesis para los parámetros de los modelos de regresión no lineal utilizando el método de verosimilitud empírica, y el rendimiento de la simulación muestra la superioridad del estimador MOM. Aplicamos el método MOM para analizar los 50 principales datos del PIB de China en 2019. El resultado muestra que el método MOM es más factible que el estimador NLS y el estimador EL.