Estimación de la probabilidad de ruina en un modelo de riesgo de seguros con ingresos de primas estocásticos basados en el método CFS
Autores: Huang, Yujuan; Li, Jing; Liu, Hengyu; Yu, Wenguang
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Estimación de la probabilidad de ruina en un modelo de riesgo de seguros con ingresos de primas estocásticos basados en el método CFS
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estimación
Probabilidad de ruina
Modelo de riesgo de seguro
Ingreso de prima estocástica
Método de expansión de series de Fourier
Estimador no paramétrico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 31
Citaciones: Sin citaciones
Este documento considera la estimación de la probabilidad de ruina en un modelo de riesgo de seguros con ingresos de primas estocásticas. Primero mostramos que la probabilidad de ruina puede aproximarse mediante el método de expansión de series de Fourier complejas (CFS). Luego, construimos un estimador no paramétrico de la probabilidad de ruina y analizamos su convergencia. También se proporcionan ejemplos numéricos para mostrar la eficiencia de nuestro método cuando el tamaño de la muestra es finito.
Descripción
Este documento considera la estimación de la probabilidad de ruina en un modelo de riesgo de seguros con ingresos de primas estocásticas. Primero mostramos que la probabilidad de ruina puede aproximarse mediante el método de expansión de series de Fourier complejas (CFS). Luego, construimos un estimador no paramétrico de la probabilidad de ruina y analizamos su convergencia. También se proporcionan ejemplos numéricos para mostrar la eficiencia de nuestro método cuando el tamaño de la muestra es finito.