Consideramos una ecuación diferencial estocástica (SDE) gobernada por un movimiento browniano fraccional y un proceso de Poisson asociado con un proceso estocástico tal que: Se analiza la solución de esta SDE y se presentan propiedades de sus trayectorias. Se proponen estimadores de los parámetros del modelo cuando las observaciones se realizan en tiempo discreto. Se proporcionan algunas propiedades de convergencia de estos estimadores de acuerdo con condiciones que conciernen al valor del índice de Hurst y a la no equidistancia de las fechas de observación.