Estimación paramétrica en el modelo tipo Vasicek impulsado por movimiento browniano sub-faccional
Autores: Li, Shengfeng; Dong, Yi
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2018
Acceso abierto
Artículo científico
2018
Estimación paramétrica en el modelo tipo Vasicek impulsado por movimiento browniano sub-faccional
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería de Software
Palabras clave
Estimadores de mínimos cuadrados
Modelo tipo Vasicek
Movimiento Browniano sub-fractional
índice de Hurst
Parámetros desconocidos
Distribuciones asintóticas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 29
Citaciones: Sin citaciones
En el documento, abordamos los estimadores de mínimos cuadrados del modelo de tipo Vasicek impulsado por un movimiento browniano sub-fractional: con , donde es un movimiento browniano sub-fractional cuyo índice de Hurst es mayor que , y , son dos parámetros desconocidos. Basándonos en las llamadas observaciones continuas, sugerimos los estimadores de mínimos cuadrados de y y discutimos la consistencia y distribuciones asintóticas de los dos estimadores.
Descripción
En el documento, abordamos los estimadores de mínimos cuadrados del modelo de tipo Vasicek impulsado por un movimiento browniano sub-fractional: con , donde es un movimiento browniano sub-fractional cuyo índice de Hurst es mayor que , y , son dos parámetros desconocidos. Basándonos en las llamadas observaciones continuas, sugerimos los estimadores de mínimos cuadrados de y y discutimos la consistencia y distribuciones asintóticas de los dos estimadores.