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Estimación paramétrica en el modelo tipo Vasicek impulsado por movimiento browniano sub-faccional

Autores: Li, Shengfeng; Dong, Yi

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2018

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Acceso abierto

Artículo científico
2018

Estimación paramétrica en el modelo tipo Vasicek impulsado por movimiento browniano sub-faccional


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería de Software

Palabras clave

Estimadores de mínimos cuadrados
Modelo tipo Vasicek
Movimiento Browniano sub-fractional
índice de Hurst
Parámetros desconocidos
Distribuciones asintóticas

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 29

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En el documento, abordamos los estimadores de mínimos cuadrados del modelo de tipo Vasicek impulsado por un movimiento browniano sub-fractional: con , donde es un movimiento browniano sub-fractional cuyo índice de Hurst es mayor que , y , son dos parámetros desconocidos. Basándonos en las llamadas observaciones continuas, sugerimos los estimadores de mínimos cuadrados de y y discutimos la consistencia y distribuciones asintóticas de los dos estimadores.

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