En este artículo estudiamos la estimación de la probabilidad de ruina, que es un problema importante en el ámbito de los seguros. Nuestro trabajo se desarrolla sobre el método de estimación no paramétrica existente para la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico, que emplea la transformada de Fourier pero requiere suavizado en la densidad de los tamaños de las reclamaciones. Proponemos un enfoque de estimación no paramétrica que no involucra suavizado y, por lo tanto, está libre de la elección del ancho de banda. En comparación con los estimadores basados en la transformada de Fourier, nuestros estimadores tienen formas más simples y, por lo tanto, son más fáciles de calcular. Establecemos distribuciones asintóticas de nuestros estimadores, lo que nos permite estimar de manera consistente las varianzas asintóticas de nuestros estimadores con el principio de plug-in y habilita estimaciones por intervalos de la probabilidad de ruina.