El valor en riesgo por rango (RVaR) es una medida de riesgo basada en cuantiles con dos parámetros. Como ejemplos especiales, el valor en riesgo (VaR) y la pérdida esperada (ES), dos medidas de riesgo regulatorio bien conocidas pero competidoras, son miembros de la familia RVaR. La estimación de RVaR es un tema crítico en el sector financiero. Aquí se describen varios estimadores de RVaR no paramétricos. Examinamos la precisión de estos estimadores en varios escenarios utilizando simulaciones de Monte Carlo. Nuestras simulaciones arrojan luz sobre cómo el cambio y con respecto a afecta la efectividad de los estimadores de RVaR que son no paramétricos, con representando el número total de muestras. Finalmente, realizamos un ejercicio de prueba de retroceso de RVaR basado en el test de Acerbi y Szekely.