En este documento, estudiamos la estimación no paramétrica de la regresión de la pérdida esperada cuando la observación exógena es funcional. El estimador construido se obtiene combinando el estimador de doble núcleo tanto de la condicional en el riesgo como de la función de densidad condicional. Las propiedades asintóticas de este estimador se establecen bajo una condición de dependencia débil. Precisamente, asumimos que las observaciones son generadas a partir de series temporales funcionales cuasi-asociadas y demostramos la convergencia casi completa del estimador construido. Este resultado asintótico se obtiene bajo una condición estándar de análisis de series temporales funcionales. El rendimiento en muestra finita de este estimador se evalúa utilizando datos artificiales.