En este documento, consideramos un modelo de riesgo de seguros con saltos de dos lados, donde los saltos hacia abajo y hacia arriba representan típicamente montos de reclamos y ganancias aleatorias, respectivamente. Utilizamos la serie de Laguerre para expandir la función de Gerber-Shiu y estimarla en base a la información observada. Además, demostramos que el estimador se calcula fácilmente y tiene una rápida tasa de convergencia. También se proporcionan ejemplos numéricos para mostrar la eficiencia de nuestro método cuando el tamaño de la muestra es finito.