Este manuscrito trata sobre la estimación de parámetros de una serie temporal de valores enteros no negativos (NNIV) basada en el denominado método de función generadora de probabilidades (PGF). Se describe el trasfondo teórico de la técnica de estimación de PGF para una clase estacionaria muy general de series temporales NNIV, así como las propiedades asintóticas de las estimaciones obtenidas. Posteriormente, se hace especial énfasis en los estimadores de PGF de series independientes e idénticamente distribuidas (IID) y de series autorregresivas no negativas enteras (INAR). También se presenta un estudio de Monte Carlo de las estimaciones de PGF obtenidas, basado en una integración numérica de la función objetivo apropiada. Con este fin, se calcularon fórmulas de cuadratura numérica utilizando polinomios ortogonales de Gegenbauer. Finalmente, se muestra la aplicación de los estimadores de PGF en el análisis dinámico de algunos datos reales.