Estimación del índice de valor extremo mediante una curva de desigualdad
Autores: Taufer, Emanuele; Santi, Flavio; Novi Inverardi, Pier Luigi; Espa, Giuseppe; Dickson, Maria Michela
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Estimación del índice de valor extremo mediante una curva de desigualdad
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Propiedad característica
Curva de desigualdad de Zenga
Estimador
índice de valores extremos
Distribución
Cola
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
Una propiedad característica de la curva de desigualdad de Zenga (1984) es explotada para desarrollar un estimador del índice de valores extremos de una distribución con cola regularmente variable. El enfoque propuesto aquí tiene una agradable interpretación gráfica que proporciona un método poderoso para el análisis de la cola de una distribución. Las propiedades de la estrategia de estimación propuesta son analizadas teóricamente y mediante simulaciones. La utilidad del método también será probada en conjuntos de datos reales.
Descripción
Una propiedad característica de la curva de desigualdad de Zenga (1984) es explotada para desarrollar un estimador del índice de valores extremos de una distribución con cola regularmente variable. El enfoque propuesto aquí tiene una agradable interpretación gráfica que proporciona un método poderoso para el análisis de la cola de una distribución. Las propiedades de la estrategia de estimación propuesta son analizadas teóricamente y mediante simulaciones. La utilidad del método también será probada en conjuntos de datos reales.