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Estimación del índice de valor extremo mediante una curva de desigualdad

Autores: Taufer, Emanuele; Santi, Flavio; Novi Inverardi, Pier Luigi; Espa, Giuseppe; Dickson, Maria Michela

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2020

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Acceso abierto

Artículo científico
2020

Estimación del índice de valor extremo mediante una curva de desigualdad


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Propiedad característica
Curva de desigualdad de Zenga
Estimador
índice de valores extremos
Distribución
Cola

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 26

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Una propiedad característica de la curva de desigualdad de Zenga (1984) es explotada para desarrollar un estimador del índice de valores extremos de una distribución con cola regularmente variable. El enfoque propuesto aquí tiene una agradable interpretación gráfica que proporciona un método poderoso para el análisis de la cola de una distribución. Las propiedades de la estrategia de estimación propuesta son analizadas teóricamente y mediante simulaciones. La utilidad del método también será probada en conjuntos de datos reales.

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