En este documento, consideramos el modelo de riesgo de Wiener-Poisson, que consiste en un proceso de Wiener y un proceso de Poisson compuesto. Dado el registro discreto de observaciones, utilizamos un método de umbral y una técnica de inversión de Laplace regularizada para estimar la probabilidad de supervivencia. Además, también construimos un estimador para la función de distribución del tamaño del salto y estudiamos su consistencia y normalidad asintótica. Finalmente, realizamos algunas simulaciones para verificar nuestros resultados.