Este documento aborda el problema de la optimización del filtrado para una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas lineales de McKean-Vlasov en tiempo continuo bajo mediciones muestreadas. La herramienta principal utilizada para resolver el problema de filtrado es una ecuación diferencial lineal de matriz de salto hacia adelante con un operador de salto de tipo Riccati. Más específicamente, la solución estabilizadora de dicha ecuación de tipo Riccati de salto juega un papel clave.