Este documento presenta un nuevo estimador no paramétrico para detectar la moda condicional en el entorno de variables de entrada funcionales. El estimador integra un enfoque lineal local con un algoritmo robusto y trata la regresión modal como el minimizador de la derivada cuantil. Como resultado asintótico, derivamos las propiedades teóricas del estimador analizando su tasa de convergencia bajo el marco de casi completa consistencia. El resultado se establece bajo condiciones estándar, caracterizando tanto la estructura funcional de los datos como las propiedades de aproximación lineal local del modelo. Además, la expresión de la tasa de convergencia conserva la forma habitual de la tasa de convergencia estocástica en estadísticas funcionales. Simulaciones y aplicaciones de datos reales demuestran la efectividad del algoritmo, mostrando su ventaja sobre los métodos existentes en tareas de predicción de alta dimensión.