Este artículo propone un nuevo enfoque para estimar la relación de cobertura de varianza mínima (MVHR) basado en el bootstrap salvaje y evalúa el enfoque utilizando un espectro de estrategias de cobertura alternativas que van de conservadoras a agresivas, asociadas con los percentiles de la distribución bootstrap del MVHR. Se sugiere que este enfoque es más informativo y efectivo en comparación con el método convencional de cobertura basado únicamente en una estimación puntual. Además, los MVHR basados en percentiles son robustos frente a valores atípicos influyentes, no normalidad y formas desconocidas de heterocedasticidad. La efectividad de las estrategias de cobertura basadas en percentiles del bootstrap se compara con las del método ingenuo y el modelo DCC-GARCH asimétrico para una variedad de activos financieros y commodities. Se identifica que la técnica de cobertura basada en percentiles del bootstrap supera a sus alternativas en términos de efectividad de cobertura, riesgo a la baja y variabilidad de retorno, sugiriendo su superioridad sobre otros métodos tanto en la literatura como en la práctica.