Este artículo trata sobre la identificación de un método de pronóstico superior para la liquidez del mercado utilizando un modelo de Heston calibrado para la simulación de la trayectoria del precio de compra/venta en lugar de un movimiento browniano estándar, así como un proceso de Poisson compuesto y muestreo por transformación inversa para la generación de la distribución del volumen de compra/venta. Mostramos que los volúmenes de negociación simulados convergen a un solo valor, que puede ser utilizado como un estimador de liquidez, y encontramos que el modelo de Heston calibrado, así como el muestreo por transformación inversa, son superiores tanto al uso del movimiento browniano estándar como al proceso de Poisson compuesto.